Индекс относительной силы TradingView

Стохастический осциллятор показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за выбранный трейдером период времени. Этот индикатор используется для определения потенциального направления текущего тренда, его силы, перекупленности и перепроданности. Для поиска дивергенций можно использовать не только RSI, но и любой другой индикатор технического анализа. На графике ниже подтвердим истинность картины дивергенции с помощью индикатора MACD.

3 Практические примеры

1. Экстремумы цены в оранжевом кружке выше предыдущих и выходят за границы полос.
2. Дивергенция в трейдинге отрабатывает себя в 90% случаев и является одним из самых стабильных и работающих сигналов на торговлю в техническом анализе.
3. Дивергенцию можно считать отработанной, если она сопровождается сильным импульсом рынка.

Следовательно, можно сделать вывод о наличии классической медвежьей дивергенции и последующем развороте цены вниз. Возникает нечасто, но позволяет найти точки входы и выхода из рынка, зная, когда изменится направление цены. Кроме того, это универсальный сигнал, который можно получить на разных индикаторах. Благодаря этому, чтобы торговать на бычьей или медвежьей дивергенции, не требуется серьезно менять торговую стратегию.

Уайлдер полагал, что Медвежья Дивергенция создает возможность продажи, а Бычья Дивергенция создает возможность для покупки. Бычья Дивергенция RSI - когда цена делает новый минимум, но RSI делает более низкий минимум. Для практического примера встроенная функция Pine Script rsi() может быть воспроизведена в расширенной форме следующим образом.

Дивергенции (расхождения)│Что это такое и как это работает

Это наиболее подходящее место для формирования бычьей дивергенции. RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента. График показывает формирование бычьей дивергенции, когда понижающиеся минимумы на свечах (1) не соответствуют понижающимся минимумам на индикаторе.

Визуально дивергенция выглядит как расхождение двух графиков — технического индикатора, такого как MACD или RSI, и цены актива. Проще говоря, это ситуация, когда цена растет, а рынок падает. Уэллс Уайлдер младший является создателем индекса относительной силы. Бывший механик ВМФ, Уайлдер позже продолжил карьеру инженера-механика. После нескольких лет торговли на бирже Уайлдер сосредоточил свои усилия на изучении технического анализа. В 1978 году он опубликовал «Новые концепции в технических торговых системах».

2 Понимание дивергенции

Чтобы понять суть дивергенций, лучше начать со значения слова. Поделитесь своим опытом использования дивергенции для поиска Мета Трейдер 5 брокер точек входа в рынок в комментариях. Соблюдайте эти правила в торговле при дивергенции, чтобы не попасть на ложный сигнал. Возникает бычий бар, но потом опять происходит отскок котировок от более высоких максимумов. Не стоит гадать на кофейной гуще и строить гипотезы о том, произошло расхождение или нет.

При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание. О том, что такое осцилляторы, как они работают и на что указывают, можно прочитать в нашем специальном материале. В частности, о том, что такое MACD, Momentum и о других видах индикаторов. Последующее снижение под 1770 показывает, что, как это обычно бывает, информация, полученная методом кластерного анализа, является более аргументированной.

Дивергенция — это расхождение между ценой актива и значением биржевого индикатора. Это означает, что по существу дивергенция должна использоваться как способ подтверждения тренда и не обязательно предполагать развороты. Медвежья дивергенция говорит о предстоящем снижении цены, а бычья — о ее вероятном росте. Индикатор MACD показывает схождение и расхождение скользящих средних, одна из которых быстрая, с минимальным периодом, другая — сигнальная, более сглаженная и медленная. Кроме этих двух линий на индикаторе отображается гистограмма, показывающая разницу между двумя кривыми.

Торговые индикаторы бычьей и медвежьей дивергенции

При этом такой прием подчеркивает влияние новых ценовых изменений. При этом RSI дает возможность использования нескольких видов сигналов, дополнительно позволяя инвестору наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты. Индикатор показывает несколько расхождений, но при этом первое одиночное расхождение было бы проигрышным. В этом случае не стоит спешить, необходимо дождаться нового максимума, который будет свидетельствовать о развороте ценовой тенденции. Лучшее подтверждение дивергенции – это нахождение экстремумов в зоне перекупленности или перепроданности. Дивергенция определяется только, если цена обновляет новый максимум (минимум) или формирует двойную вершину (двойное дно).

То есть происходит схождение линий, проведенных по двум локальным максимумам. Эта фигура говорит о ложности сигналов к развороту тренда, то есть продолжении движения цены к новым минимумам. Классическая медвежья дивергенция появляется на бычьем тренде и предшествует развороту вниз. Ее легко определить в момент, когда максимумы осциллятора не обновляются вслед за ценой. После формирования медвежьей дивергенции нужно дождаться подтверждающего сигнала и только потом открывать короткую позицию. Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI.

Дивергенцию можно считать отработанной, если она сопровождается сильным импульсом рынка. Чем больше дивергенций в ряд расположено, тем более сильное движение можно ожидать. Также дивергенции можно подтвердить, если найти другие дивергенции на старших и младших ТФ. Линии поддержки и сопротивления — это те ценовые уровни, ниже которых цены пока не могут опуститься (линия поддержки) или выше которых не могут подняться (линия сопротивления).